트레이딩을 하다 보면 이런 순간이 있습니다.
“나는 손절도 잘 지키면서 하고 있는데 왜 계좌상황은 계속 안좋아지지?”
이건 누구에게나 해당할 수 있습니다.
실제로 많은 트레이더가 손절을 하고 있음에도 계좌가 천천히, 혹은 빠르게 줄어드는 경험을 합니다.
이럴 때엔 단순히 손절을 하느냐 마느냐가 아닌 손익 구조를 살펴봐야 합니다.
손절은 하고 있지만
이길 때 작게 벌고, 질 때 더 크게 잃고, 거래 횟수가 많고, 수수료와 감정적인 진입이 계속 누적되면
계좌는 생각보다 쉽게 줄어들 수 있습니다.
즉, 손절을 하고 있다는 사실만으로
좋은 매매를 하고 있는 것은 아닙니다.
이길 때는 작게, 질 때는 크게 끝나는 구조
가장 먼저 봐야 할 것은
내가 이길 때 얼마나 벌고, 질 때 얼마나 잃는가입니다.
예를 들어 승률이 60%라고 해도
수익이 날 때는 아주 짧게 익절하고,
손실이 날 때는 상대적으로 크게 잃는 구조라면
결과는 당연히 마이너스가 될 수 있습니다.
많은 분들이 승률을 먼저 생각해보지만,
실제로 계좌에 더 큰 영향을 주는 것은 손익비입니다.
그래서 손절을 해도 계좌가 줄어든다면
반드시 리스크에 대한 보상비율,
즉 R:R(Risk:Reward ratio) 구조를 함께 봐야 합니다.
손절은 잘하고 있지만
익절이 너무 짧은 매매를 반복하게 된다면
계좌의 우상향은 어려워집니다.
손절은 하지만 거래 횟수가 너무 많은 구조
두 번째 케이스로
한 번 손실은 작아도, 그 손실이 너무 자주 반복되는 경우입니다.
예를 들어 한 번 손절할 때 잃는 금액은 크지 않아도
하루에 여러 번 비슷한 손실이 반복되면
결국 계좌는 복구하기 힘든 상황을 마주할 수 있습니다.
특히 확실하지 않은 자리까지 자주 들어가거나,
시그널이 많다는 이유로 진입 횟수가 계속 늘어나면
손절은 하고 있지만 결과적으로는
좋지 않은 매매를 많이 하고 있는 상태일 수 있습니다.
이 경우에는 실력의 문제가 아니라 선택의 문제,
즉 거래를 너무 많이 하는 구조를 먼저 점검해야 합니다.
수수료와 슬리피지가 생각보다 크게 쌓이는 구조
많은 분들이 놓치는 부분 중 하나가 수수료와 슬리피지입니다.
한 번 한 번은 작아 보여도 진입 횟수가 많아질수록 수수료는 꾸준히 쌓입니다.
특히 짧은 구간만 먹고 나오는 매매가 많다면
실제 수익보다 비용이 더 크게 작용할 수 있습니다.
겉으로 보면 손절은 지키고 있고,
승률도 아주 나쁘지 않아 보일 수 있습니다.
그런데 막상 계좌는 줄어든다면
이런 반복 비용이 누적되고 있을 가능성도 큽니다.
그래서 매매를 볼 때는 단순 손익뿐 아니라
수수료를 포함한 실제 결과를 함께 확인해야합니다.
포지션 크기가 매번 달라지는 구조
손절을 하고 있어도 매번 들어가는 수량이 들쑥날쑥하면
계좌 흐름은 쉽게 불안정해집니다.
작은 수량으로 들어가다가 어떤 날은 확신이 든다는 이유로 크게 들어가고, 손실 후에 복구하고자 하는 조급함에 규모를 키우고,
이렇게 되면 실제 계좌에 주는 충격은 달라집니다.
결국 중요한 것은 손절 여부만이 아니라
매매마다 리스크를 얼마나 일관되게 가져가고 있는가입니다.
손절 규칙이 있어도 포지션 기준이 없으면
계좌 흐름은 안정되기 어렵습니다.
예시) 1회 리스크를 0.5%로 제한
손절을 기록하지 않으면 같은 문제가 반복됩니다
“오늘 또 손절했다”로 끝내면 안 됩니다.
다음과 같은 질문이 필요합니다.
왜 이 진입이 손절로 끝났는가?
익절 구간은 왜 너무 짧았는가?
거래 횟수는 왜 많아졌는가?
비용을 감안해도 괜찮은 매매였는가?
포지션 크기는 일정했는가?
이런 내용을 기록해야 계좌가 줄어드는 원인이
실력 문제인지
구조 문제인지
습관 문제인지 보이기 시작합니다.
트레이딩은 결국 실수를 얼마나 빨리 발견하고 반복하지 않느냐의 싸움에 가깝습니다.