처음 시작하면 보통 진입 타점, 방향, 승률에 먼저 집중하게 됩니다.
하지만 실제 계좌를 좌우하는 것은 진입 자리보다 포지션 규모 설정인 경우가 많습니다.
같은 자리에서 같은 방향으로 들어갔더라도
누군가는 작게 잃고 끝나고,
누군가는 한 번의 손실로 계좌가 크게 망가집니다.
그 차이를 만드는 핵심 중 하나가 바로 포지션 사이징입니다.
좋은 자리를 찾는 것도 중요하지만,
그 자리에 얼마나 들어갈 것인가를 제대로 정하지 못하면
좋은 분석도 계좌 우상향으로 이어지기 어렵습니다.
포지션 사이징이란 무엇일까
한 번의 매매에서 얼마만큼의 수량, 금액, 혹은 계약 수로 진입할지를 정하는 과정입니다.
“이 매매에 내 계좌에서 얼마를 걸 것인가”를 계산하는 일입니다.
많은 분들이 이 부분을
감으로 정하거나,
그때그때 확신에 따라 바꾸거나,
전 매매 결과에 따라 흔들리게 됩니다.
그런데 포지션 사이징이 흔들리기 시작하면
매매 실력보다 계좌 변동성이 더 커질 수 있습니다.
감으로 수량을 정하면 왜 위험할까
포지션 사이징을 감으로만 진행하다 보면
같은 실수를 반복하게 됩니다.
어떤 날은 느낌이 좋아서 크게 들어가고
어떤 날은 겁이 나서 너무 작게 들어가고
손실 후에는 만회하려고 수량을 키우고
수익 후에는 자신감이 붙어 더 크게 들어가는 식입니다
이렇게 되면 매매 결과가
기준이 아니라 감정에 따라 달라집니다.
손절을 하더라도
어떤 날은 작은 손실로 끝나고
어떤 날은 같은 손절인데도 훨씬 큰 타격을 받게 됩니다.
결국 문제는 진입이 아니라
리스크를 얼마나 일관되게 관리하느냐에 있습니다.
손절 거리와 포지션 크기는 같이 봐야 합니다
포지션 사이징에서 가장 중요한 것은
수량을 따로 보는 것이 아니라
손절 거리와 함께 보는 것입니다.
예를 들어 손절 폭이 넓은 매매라면
같은 수량으로 들어갔을 때 실제 손실은 더 커집니다.
반대로 손절 폭이 짧은 매매라면
같은 수량이어도 손실 규모는 더 작을 수 있습니다.
그래서 포지션 크기는
“이번에 몇 개 들어갈까?”가 아니라
“손절이 나면 얼마를 잃게 되는가?”를 기준으로 정해야 합니다.
이 기준이 없으면 수량은 비슷해 보여도
매매마다 실제 리스크는 완전히 달라질 수 있습니다.
자주 하는 포지션 사이징 실수
항상 같은 수량으로만 들어간다
손절 폭이 다른데도 진입 크기를 똑같이 잡는다
확신이 든다는 이유로 갑자기 수량을 키운다
손실 후 다음 매매에서 물량을 늘린다
레버리지가 높아도 실제 리스크는 계산하지 않는다
이런 방식은 누구에게나 해당할 수 있으며, 결국 계좌를 불안정하게 만드는 주요 원인입니다.
특히 이번엔 이번엔 진짜다! 같은 생각으로 수량을 키우는 습관은
한두번의 실패로 계좌를 박살낼 수 있습니다.
예를 들어 계좌가 1000달러라고 가정해보겠습니다.
한 번의 매매에서 감수할 리스크를
계좌의 1%, 즉 10달러로 정했다고 해봅시다.
이번 매매의 손절 폭이 2%라면
내가 들어갈 수 있는 포지션 크기는
그 10달러 손실 한도 안에서 계산되어야 합니다.
중요한 질문은
“몇 개 살까?”가 아니라
“손절이 나면 10달러 안에서 끝나는가?”입니다.
이 사고방식이 자리 잡아야
확신이 흔들려도 계좌 기준은 유지할 수 있습니다.
레버리지를 쓰더라도 리스크 계산은 같다
많은 분들이 레버리지를 쓰면 포지션 사이징 계산이 더 복잡해진다고 느끼지만 그렇지 않습니다.
내가 실제로 감수하는 손실 규모를 계산하는건 마찬가지입니다. 다만 레버리지로 인해 실제 투입되는 자금의 규모만 줄어들 뿐입니다.
레버리지를 많이 사용한다고 해서 나쁜 매매가 되는 것도 아닙니다. 작아진 진입금액으로 자금을 더 유동적으로 사용가능합니다.
포지션 사이징은 기록해야 개선됩니다
포지션 사이징은 한 번 계산한다고 끝나는 문제가 아닙니다.
반드시 기록하면서 봐야 합니다.
매매마다 리스크 크기가 일정했는지
손실 후 수량이 커졌는지
확신이 높을 때 과도하게 진입했는지
손절 거리와 수량이 맞게 계산됐는지
이런 내용을 함께 봐야
내가 감으로 진입하고 있는지,
기준을 가지고 진입하는지 알 수 있습니다.
리스크를 일정하게 관리하는 습관을 반드시 만들어야 합니다!